Wulandari, Vitri (2021) Pengaruh Monday Effect Terhadap Return Saham Pada Saham Yang Terdaftar di LQ45 ( Studi Saham Bank Rakyat Indonesia dan Bank Central Asia) Periode 2017-2019. Undergraduate thesis, IAIN Metro.

PDF SKRIPSI VITRI WULANDARI 1704100257 - Vitri Wulandari.pdf - Other Download (2MB)

Abstract

Pasar modal menjadi salah satu sumber perekonomian, karena pasar modal merupakan cara yang alternatif bagi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan sumber dana. Selain itu, dengan adanya pasar modal juga merupakan tempat bagi investor untuk berinvestasi. Setiap investor dalam melakukan transaksi investasi perlu memperhitungkan return dan risk yang kelak akan diterima. Namun tingkat return dapat dipengaruhi dari Anomali yang terjadi dalam pasar modal salah satunya adalah anomali musiman dimana yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Monday Effect, hal ini terjadi ketika return pada hari senin menghasilkan return yang negatif dan ini melanggar efisiensi pasar modal.

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu Monday effect sebagai variabel X dan return saham sebagai variabel Y yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Monday Effect terhadap Return saham pada saham yang terdaftar di LQ45 (Studi vii saham Bank Rakyat Indonesia dan Bank Central Asia) Periode 2017-2019. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif. Sedangkan, sifat penelitian ini yaitu deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata return harian pada bank Rakyat Indonesia dan Bank Central Asia periode 2017-2019. Teknik sampling yang digunakan adalah NonProbability Sampling (Sampling Nonprobabilitas) yaitu sampling kuota dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode kepustakaan. Kemudian, teknik analisis data menggunakan uji ANOVA untuk pengujian hipotesis pada penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Monday Effect tidak berpengaruh atau tidak terjadi pada Bank Rakyat Indonesia dan Bank Central Asia periode 2017-2019.

Actions (login required)

View Item